Stock Options Data

Historische Analyse von Optionen und Eigenkapitaldaten Januar 2004 bis heute. US-Aktien, Indizes, ETFs und Kapitalmaßnahmen. Features Besuchen Sie Market Data Express Verwenden Sie Livevols umfangreiche Datenangebote für Backtesting und Blackbox-Algorithmen erstellen. Ob Preis-, Level-II-Austausch-Diskrepanzen, Berechnungen und Griechen, Multi-Bein-Strategien, Zinssätze oder Preisklassen Livevol Data Services kann Ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen, um Ihre Entscheidung vom Backtesting bis zur Produktion zu unterstützen. Granular: 1-Minuten-Option und Lagerintervalle mit offenen, hohen, niedrigen, schließen, Volumen, Angebot, fragen, Berechnungen. Berechnungen: Implizite Volatilität, griechische und IV Indexberechnungen für jedes Intervall. Time amp Sales: Jeder Aktien - und Optionshandel von Januar 2004 bis heute. Zugänglich: Gespeichert in Textdateien mit durch Kommas getrennten Werten, Felder, die für die sofortige Massenbeladung in Standarddatenbanken eingerichtet sind. Komplett: Zusätzlich zu den Handels - und Quotierungsdaten bietet Livevol Ertrags-, Dividenden-, Symbolwechsel - und Zinskurven-unterstützende Daten an. Täglich produziert Livevol 10 Dateien, die Optionsdaten für jede optionale Basis und 3 Dateien mit Eigenkapitaldaten für alle darunter liegenden Symbole erfassen. Unternehmensaktionsdaten werden in Unified-Dateien mit Daten für alle zugrunde liegenden Daten bereitgestellt. Option Quotes Zeit, Wurzel, Expiration, Streik, Optionstyp, Offen, Hoch, Niedrig, Schließen, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswert Gebot, Basiswert Anfrage, x des Austausches Option Berechnungen Zeit, Wurzel, , Open, High, Low, Close, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Basiswertangebot, Basiswert, Basiswert, Basiswert, Basiswert, Aktie, Basiswert, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho Option Trades Time, SequenceNumber (IV), IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV30, IV30, IV60, IV20, IV180, IV, IX, IX, IEEE, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date Aktien Zitate Zeit, Eröffnungs-, Höchst - , VWAP, BestBid, BestAsk Trades und Quotes (TAQ) Livevol bietet auch die vollständige Aufzeichnung der Eigenkapital - und Optionen-Tick-Daten einschließlich einer API, um die Echtzeit-Wiedergabe zu simulieren. Fragen Sie das Livevol-Team nach weiteren Informationen. Berechnungsmethode Livevol wendet eine einheitliche Berechnungsmethode sowohl auf Live - als auch auf historischen Datensätzen an, um eine maximale Konsistenz zwischen Backtesting und Echtzeitanwendungen zu gewährleisten. Die Cost-of-Carry-Erträge (Zinsen, Dividenden) werden durch einen statistischen Regressionsprozess auf Basis von Live-Marktinformationen bestimmt, der periodisch neu bewertet wird. Diese Eingaben gewährleisten eine genaue Option-Modell-Bewertung, gemessen durch die Konvergenz / Divergenz von Call - und put-impliziten Volatilitäten. Die von diesen Vorräten prognostizierten Kosten für die Übertragungen werden mit denjenigen verglichen, die durch die at-the-money Optionen aus jedem Optionszeitraum impliziert werden. Wenn sich die Raten erheblich unterscheiden und die Optionsspreads für diesen Verfall ausreichend eng sind, ersetzen die impliziten Raten die Standard-Eingänge. Damit wird sichergestellt, dass die verschiedenen Dividenden - und Ratenannahmen am Markt konsequent auf die Berechnungen des Optionsmodells angewendet werden. Livevol berechnet die Volatilitätsindizes historisch und in Echtzeit für sieben Zeitrahmen: 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- und 720-Tage. Die Volatilitätsindizes werden unter Verwendung eines gewichteten Durchschnitts der impliziten Volatilitäten von Optionen berechnet, die vor und nach dem gegebenen Zeitrahmen ablaufen. Implizite Volatilitäten von Optionen, die innerhalb von 15 Tagen ablaufen, werden als lineare Interpolation mit Optionen verwendet, die in 45 Tagen ablaufen, um darzustellen, wie sich die durchschnittliche 30-tägige Volatilität verhält. Die Berechnung unterstreicht die implizite Volatilität der at-the-money Optionen. Eine Vielzahl von Gewichtung Techniken helfen, um sicherzustellen, dass alle ungewöhnlichen Spreads auf einem gegebenen Optionspaar, oder andere ungewöhnliche Marktaktivität, nicht übermäßig beeinflussen den Index. Optionen innerhalb von 8 Tagen nach dem Verfall sind von der Gewichtung ausgeschlossen. 2015 copyChicago Vorstand Optionen Austausch, Incorporated. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen (ODD) erhalten. Kopien der ODD erhalten Sie bei Ihrem Broker unter der Rufnummer 1-888-OPTIONS oder von der Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Die Informationen auf dieser Website sind ausschließlich für allgemeine Bildung und Und sollte daher nicht als vollständig, genau oder aktuell betrachtet werden. Viele der besprochenen Angelegenheiten unterliegen detaillierten Regeln, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, auf die ausführlich Bezug genommen werden sollte und Änderungen unterliegen, die möglicherweise nicht in den Webseiteninformationen enthalten sind. Keine Aussage innerhalb der Website sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung ausgelegt werden. Die Einbeziehung von Nicht-CBOE-Anzeigen auf der Website sollte nicht als Anerkennung oder als Hinweis auf den Wert eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer Website ausgelegt werden. Die Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung dieser Website und die Nutzung dieser Website gilt als Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die von Ihnen ausgewählte Webseite, Livevol Securities, ist ein lizenzierter Broker-Händler. Livevol Securities und Livevol sind separate, aber verbundene Unternehmen. Diese Internetverbindung zwischen den beiden Unternehmen ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Optionen, die spekulativ und mit Risiken verbunden sein können. Wenn Sie zu Livevol Securities gehen möchten, klicken Sie auf OK. Wenn Sie dies nicht tun, klicken Sie auf Cancel. Livevol Excel - Bestandsverlauf und Analyse in Excel Livevol Excel (LVE) ermöglicht Ihnen, die Daten direkt in Excel zu ziehen. Live-Daten werden in Echtzeit aktualisiert und automatisch aktualisiert. Historische Daten mit bis zu zwei Jahren Rückblick sind auch im Livevol Excel Premium Produkt erhältlich. Die Datengrenzen für die verfügbaren Versionen von LVE (Basic, Premium und Unlimited) sind im Folgenden enthalten. Abonnement-Typen Livevol Excel Basic ist kostenlos pro Benutzer bei gleichzeitiger Livevol Pro oder Livevol X Abonnement Livevol Excel Premium und Livevol Excel unbegrenzt sind nur kompatibel mit gleichzeitiger Livevol Pro oder Livevol X-Abonnements Microsoft Excel für ein Windows-Betriebssystemen erforderlich. Es ist nicht kompatibel mit Microsoft Excel für Mac. Für die Live-Daten gelten die Symbolgrenzen für eindeutige zugrunde liegende Symbole, auf die mit unseren RTD-Formeln gleichzeitig verwiesen wird. Livevol Excel-Daten Live-Option Daten in Echtzeit NBBO, Echtzeit Regional BBO Echtzeit NBBO Größen in Echtzeit Regional BBO Größen in Echtzeit Call und Put Schlag durch Schlag IV (beide Geld - und Briefkurs) Echtzeit Call und Put OI Echtzeit-Call und Put griechen: Delta, Vega, Gamma, Theta, rho Echtzeit IV30trade, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 Echtzeit Sigma1, sIGMA2, Sigma3, Sigma4 usw. in Echtzeit Weekly und Quarterly Optionen Live-Daten Basiswert Echtzeit-Aktie / ETF / Index Preis Echtzeit-Aktie / ETF / Index Marktgrößen in Echtzeit Hallo / Lo Echtzeit-Volumen in Echtzeit VWAP Historische Option Daten Historische NBBO Historische Call und Put Streik durch Streik IV Historische Call und Put OI Historische Call und Put griechen: Delta, Vega, Gamma, Theta, rho Historische IV30trade, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 Historische Sigma1, sIGMA2, Sigma3, Sigma4 etc. Historische Wochen - und Quartals Optionen Daten Historische HV20, HV30trade, HV60, HV90, HV120, HV180, HV360, HV720 Historische Basiswert Intraday / ETF / Index Preis Historische Aktie / ETF / Index Open, High, Low, Close Ergebnis amp Divis Historische Ergebnis und Dividende Fundamentals Sektor, der Industrie, Business Summary, Finanzübersicht und vieles mehr. Vorgefertigte LVE Tools Positions-Monitor: Überwachen Sie Ihre Positionen und Risiko individuell und als Portfolio Spread-Rechner: Preis Multi-Bein (bis zu 18 Beine) in Echtzeit mit BBO Preis-Solver Strike Alerts: Alerts Streik durch Streik auf jedem Feld Monitor Historische at-the-money Straddle-Performance um jeden Gewinn Bericht in den letzten 2 Jahren. Bestimmen Sie, inwieweit Optionen historisch unter-oder überteuert wurden für alle zugrunde liegenden Viele weitere 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen (ODD) erhalten. Kopien der ODD erhalten Sie bei Ihrem Broker unter der Rufnummer 1-888-OPTIONS oder von der Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. Die Informationen auf dieser Website sind ausschließlich für allgemeine Bildung und Und sollte daher nicht als vollständig, genau oder aktuell betrachtet werden. Viele der besprochenen Angelegenheiten unterliegen detaillierten Regeln, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, auf die ausführlich Bezug genommen werden sollte und Änderungen unterliegen, die möglicherweise nicht in den Webseiteninformationen enthalten sind. Keine Aussage innerhalb der Website sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung ausgelegt werden. Die Einbeziehung von Nicht-CBOE-Anzeigen auf der Website sollte nicht als Anerkennung oder als Hinweis auf den Wert eines Produkts, einer Dienstleistung oder einer Website ausgelegt werden. Die Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung dieser Website und die Nutzung dieser Website gilt als Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die von Ihnen ausgewählte Webseite, Livevol Securities, ist ein lizenzierter Broker-Händler. Livevol Securities und Livevol sind separate, aber verbundene Unternehmen. Diese Internetverbindung zwischen den beiden Unternehmen ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Optionen, die spekulativ und mit Risiken verbunden sein können. Wenn Sie zu Livevol Securities gehen möchten, klicken Sie auf OK. Wenn Sie dies nicht tun, klicken Sie auf Cancel. Bare Bones-Daten enthalten keine Griechen, IV, Stock OHLC oder Optionsstatistiken. Die oben genannten Preise sind für Einzelhändler nur, nicht Fachleute. Um ein professionelles Angebot zu erhalten, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Wir beginnen, internationale Indizes wie SX5E, UKX und NKY zu tragen. Bitte rufen Sie für die Preise und Verfügbarkeit. . Serving Zufriedene Kunden Seit 2003 hält HistoricalOptionData am Ende des Tages Angebote für alle Aktienoptionen für die US-Aktienmärkte. Dazu gehören alle Aktien, Index und ETF, für jeden Streik und Verfall. Wir führen keine Optionen auf Futures, Rohstoffe oder Devisen Währungen oder Optionen für andere Länder. Wie viele Symbole tragen Sie derzeit Die Anzahl der Aktien, Indizes und ETFs, die optional sind, beträgt ca. 4.085. Wir führen alle aufgeführten Optionen für diese Symbole, für alle Streiks und alle Verfallsdaten. An einem typischen Handelstag sind dies rund 620.000 ausgeprägte Optionskontrakte. Jedes zugrundeliegende Symbol hat zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchschnittlich 150 Kontrakte. Tragen Sie Intraday-Daten Nein. Alle unsere Daten sind Daten am Ende des Tages.