Binary Options Implied Volatility

Volatilität in einem Handkorb Volatilitätsindikatoren für binäre Optionen Volatilität ist eine großartige Methode der Analyse für binäre Händler kennen zu lernen. Während die meisten durchschnittlichen Händler scheuen weg von der Volatilität, wenn Sie lernen, es zu verstehen und wie man es auf Ihren Trading kann es zu explosiven Gewinnen führen. In früheren Postings habe ich über einige Gründe, warum Volatilität ist Ihr Freund gegangen und wie Sie Volatilität auf Ihren Handel so heute werde ich gehen über einige häufig verwendete Indikatoren. Keineswegs ist dies ein vollständiger Leitfaden für Volatilitätsindikatoren, aber er ist ein nützlicher Leitfaden für die verschiedenen Methoden zur Messung der Volatilität und wie diese Informationen in Ihren Charts angezeigt werden können. Um die Basis schnell zu berühren, ist die Volatilität das Maß der Bewegung in einem Vermögenswert und kann aktuell, relativ, historisch, impliziert und verwendet werden, um Bänder, Strahlen, Oszillatoren und gleitende Mittel zu erzeugen. Historische Volatilität Historische Volatilität ist ein Maß dafür, wie volatil ein Vermögenswert in der Vergangenheit war. Es ist ein Maß für die Standardabweichung der Preise über einen festgelegten Zeitraum und wird verwendet, um vorherzusagen, wie volatil ein Vermögenswert in der Zukunft sein wird. Es ist natürlich anzunehmen, dass ein höheres Volatilitätsvermögen eine höhere Standardabweichung und daher eine höhere historische Volatilität aufweist, was wahr ist. Dies ist ein nützliches Werkzeug, weil es helfen können Händler bestimmen die Menge der Bewegung, die wahrscheinlich auftreten wird. Der Nachteil ist, dass die Bewegung, die durch den Indikator impliziert wird, in beide Richtungen sein könnte, nicht nur in die gewünschte Richtung. Daher ist es unerlässlich, dass Sie diesen Indikator nicht selbst verwenden. Implierte Volatilität Implierte Volatilität ist eine Projektion, wie flüchtig ein Vermögenswert sein kann. Das klingt ein bisschen wie historische Volatilität, aber es gibt Unterschiede. Er basiert auf den Preisen der Standardoptionen bezogen auf den Kurs des Basiswerts. Ich weiß, als binäre Händler dies nicht wichtig für uns, aber es tut, lassen Sie mich Ihnen versichern. Die implizite Volatilität kann verwendet werden, um extreme Marktstimmung zu messen, wenn die implizite Volatilität extrem hoch oder extrem niedrig ist, sie kann anzeigen, wann der Markt die Richtung ändern wird. Je höher die implizite Volatilität ist, desto größer kann die erwartete Bewegung sein und umgekehrt. Implizite und historische Volatilität können sowohl als Oszillator als auch direkt auf den Diagrammen angezeigt werden. Relative Volatilität Die relative Volatilität ist ein Oszillator-Indikator, der die Marktbewegungen relativ zur Vergangenheit der Vergangenheit misst. Es wurde von Donald Dorsey erfunden und gibt einen Hinweis auf die Richtung der Volatilität. Dies ist wichtig, weil die Volatilität allein ein Maß für die Bewegung und nicht für die Richtung ist. Der Indikator bewegt sich zwischen 0 und 100 bei einer Berechnung auf der Grundlage von 10 Tagen / Balken von Daten und wird dann durch einen 14-Perioden-gleitenden Durchschnitt geglättet. Diese Parameter können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, aber ich verwende immer gerne Standardeinstellungen auf meinen Indikatoren. Dieser Indikator ist ein wunderbares Maß für die Marktstärke und sollte als Bestätigung für andere Signale wie bewegte Durchschnitte oder MACD verwendet werden. Wenn die Anzeige über 50 ansteigt, zeigt sie eine positive Stärke an, wenn sie unter 50 liegt, zeigt sie eine negative Stärke an. Chaikin Volatility Chaikin Volatility ist ein weiterer Oszillator Stil Volatilität Indikator. Es ist eine Quelle für die Debatte, da sie die Volatilität als die Bewegung zwischen dem offenen und dem engeren misst und keine Lücken enthält, wie es andere Indikatoren tun. Ein weiterer Unterschied in diesem Indikator ist, wie es abgeleitet wird. Dieser basiert nicht auf Standardabweichung, sondern auf prozentualen Bewegungen im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt hoher und niedriger Preise über N Tage. Die Standard-Einstellung ist für einen Zeitraum von 10 Tagen, geglättet durch einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt. Es wird oft verwendet, um Tops und Böden der Trends anzuzeigen, da starke Zuwächse des Indikators oft den Marktumkehrungen vorangehen. Der Indikator wird am besten als Bestätigung für andere Indikatoren verwendet, wie bei den meisten Tools in dieser Gruppe. Es funktioniert gut mit Fibonacci Retracements sowie andere Trend-und Support / Resistance-Tools. Bollinger Bands 8211 Bollinger Bands sind fantastische Methode der Nutzung Volatilität für binäre Optionen. Dieses Kennzeichen verwendet eine Standardabweichung der Preise, um einen gleitenden Durchschnitt und ein Paar von Signalleitungen zu erzeugen, die eine Art von Volatilitätsumschlag um die Preise erzeugen. Da die Volatilität im Vermögen zunimmt, werden sich die Bänder verbreitern, da sie abnehmen, werden sie schmaler. Preis-Aktion wird von einem Extrem zum anderen zu bewegen und stellen Signale entlang der Wege. Der Indikator kann verwendet werden, um Fortsetzung, Umkehrung und für Signale wie Übergänge und Fortsetzungen anzuzeigen. Es ist bei weitem der herausragende Volatilitätsindikator dieser Gruppe und ein Top-empfohlenes Tool für Binärhändler. Es kann von selbst oder in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden und kann auf Diagramme von 1 Minute bis 1 Tag bis 1 Woche bis 1 Monat angewendet werden. How to Trade Volatility mit Binär-Optionen - gesponsert von Nadex Binäre Optionen sind ähnlich wie bei klassischen Optionen Mit einigen leichten Nuancen, aber die Komponenten für die Optionen Preisgestaltung verwendet werden, sind die gleichen zugrunde liegenden Markt, Streik (K), Volatilität und Zeit. Diese Komponenten sind zwar alle wichtig und haben ihre Einfluss auf die Preisgestaltung, werden wir auf die kurzfristigen Chancen mit Handelsvolatilität mit binären Optionen konzentrieren. Die Preisgestaltung einer binären Option ist eigentlich der Markt Konsens, dass es ein bestimmtes Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt werden. Zum Beispiel könnte es sein, dass die SampP 500 über 1650 um 14 Uhr am nächsten Tag sein wird. Wenn der binäre Streik bei oder rund um den tatsächlichen zugrunde liegenden Marktpreis, in diesem Fall der E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakt, dann die binäre Preisgestaltung wird rund 50 sein. Die binäre am Verfall ist 100 pro Vertrag, so dass dieses Szenario weder binär Partei (Käufer oder Verkäufer) hat einen unmittelbaren Vorteil, so seine Preise rund die Hälfte des Auftragswertes. Es gibt zwei Arten von Volatilität, historische und impliziert. Historisch ist einfach, wie sich der Kurs des Basiswertes in der Vergangenheit während eines bestimmten Zeitrahmens geändert hat. Implizite Volatilität ist, wie der Markt derzeit erwartet, dass der Vermögenswert in der Zukunft durchzuführen. Historische Volatilität hat eine starke Tendenz, zum Mittel zurückzukehren, also ist ein kluger Händler immer bewusst, was die historische Volatilität gewesen ist und was die implizite Volatilität die Bewegungen voraussagt. Selling Volatility / Range Trading Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Markt stagniert und / oder innerhalb eines bestimmten Bereichs bleibt, dann kann die Verwendung von Binaries nützlich sein, um Ihre Einsicht zu nutzen. Die binären Streiks, die Sie betrachten würden, sind ITM-Binärdateien, die Ihre ursprünglichen Kosten bedeuten würde einen größeren Teil der maximal 100 Auslauf Auszahlung bedeuten würde. (Sie zahlen für den unmittelbaren Vorteil) Mit dieser Strategie können Sie entweder kaufen oder verkaufen den binären Streik direkt in das Geld (ITM) oder Sie können einen Combo-Handel, wo beide Beine wäre ITM. Lets Blick auf ein Beispiel haben wir eine Gold-Binär mit dem zugrunde liegenden Markt derzeit bei 1301.10 Handel. Sie glauben, dass der Goldmarkt stagniert bleiben wird, um für die nächsten 1 Stunden vor dem Ablauf des binären Kontrakts weiter leicht zu treiben. Es gibt viele Streikwahlen, die auf Nadex verzeichnet werden, um von zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf den Streik 1300.0 und 1303.0, der eine bessere Rückkehr haben wird, die verglichen wird, wenn wir Streiks mit einer breiteren Strecke wählten. Unter Verwendung dieser Strategie erhöht die breitere Schlagbreite tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bei Verfall, erhöht aber auch die Anfangskosten, wodurch der ROI reduziert wird, verglichen mit einem schmaleren Bereich. Wir kaufen die binäre mit dem unteren Streik und den Verkauf der binären mit dem höheren Streik und antizipieren den zugrunde liegenden Markt in diesem Bereich bleiben. Combo Trade for Selling Volatility 1 - Gold (Jun) gt 1300.0 bei 75 Anfänglicher Aufwand: 75 / Vertrag Wenn der Underlying oberhalb des 1300,0-Streiks endet, wäre der Nettogewinn 25 / Vertrag Sell 1 - Gold (Jun) gt 1303,0 bei 26,5 Anfängliche Kosten: 73,50 / Vertrag (100 26,5 Handelspreis) Wenn der Basiswert bei oder unter dem 1303,0 Streik endet, wäre der Nettogewinn 26,50 / Vertrag. Kombinierte Kosten 75 73,50 148,50 Gold Verlängert über 1303,0 Gold (Jun) gt 1300,0 ist 100 / Vertrag Gold (Jun) gt 1303.0 ist wert 0 / Vertrag Nettoverlust bei Verfall lt48.50gt Gold Läuft unter 1300.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist Wert 0 / Kontrakt Gold (Jun) gt 1303.0 ist wert 100 / Vertrag Nettoverlust bei Verfall lt48 .50gt Gold Läuft zwischen 1300.0 - 1303.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist 100 / Vertrag Gold (Jun) gt 1303.0 ist 100 / Vertrag Nettogewinn bei Verfall 51.50 Beispiele oben sind nicht inklusive Austauschgebühren Potenziell, wenn der Markt flach bleibt und Beendet in den zwei Schlägen erhalten Sie eine doppelte Auszahlung aber ein binäres Bein beendet immer im Geld am Verfall. Die Idee ist Ihre Binärdatei ist bereits im Geld, so dass Sie die Binärdatei so schnell wie möglich tatsächlich mit Binärzeiten Zerfall arbeitet zu Ihren Gunsten für ITM-Optionen ablaufen soll. Wenn Sie glauben, dass der zugrundeliegende Markt volatil sein wird und vielleicht vorsichtig aus dem Handel aufgrund des erwarteten wahrgenommenen Risikos, dann mit Binärdateien kann ein nützliches Werkzeug, um Ihre Einsicht zu nutzen. Die binären Schläge, die Sie betrachten würden, sind OTM-Binärdateien, die Ihre Anfangskosten bedeuten einen viel kleineren Teil der maximal 100 Auslauf-Auszahlung bedeuten. (Sie geben einen Handel mit einem Nachteil an, der die niedrigeren Einstiegskosten widerspiegelt). Mit dieser Strategie können Sie entweder den Binärstreik direkt kaufen oder verkaufen, der aus dem Geld (OTM) besteht, oder Sie können einen Combo-Handel erstellen Beide Beine würden OTM sein. Schauen wir uns ein Beispiel an, in dem wir die USD / JPY-Binärdaten mit dem zugrundeliegenden Markt haben, der derzeit bei 102,24 gehandelt wird und in 8 1/2 Stunden abläuft. Der Dollar / Yen-Markt befindet sich seit geraumer Zeit in einer engen Handelsspanne, und aus unserer technischen Analyse gehen wir von einer großen Verschiebung des Dollar / Yen aus. Tatsächlich glauben Sie, dass ein großer Umzug bevorstehend ist, aber kann Ihren Finger nicht auf sie gerichtet stellen. Eine Strategie, die Sie nutzen können, um auf diesem Marktszenario zu profitieren, ist der Kauf hoher binärer Streiks und Verkauf der niedrigen Streiks der Binärdateien. Sie nehmen Positionen mit günstigen Einstiegskosten aber profitieren, wenn die erwartete zugrunde liegende Marktbewegung mit einer größeren Prozentauszahlung kommt. Wieder gibt es viele Schlagwahlen, die auf Nadex verzeichnet werden, um von zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf die 102.60 und 102.00 Streiks, die unten angelegt werden. Combo Handel für Kaufvolatilität Kaufen 1 USD / JPY gt 102,60 bei 7,50 Anfängliche Kosten: 7,50 / Vertrag Wenn der Basiswert über dem 102.60 Streik liegt, dann wäre der Nettogewinn 92,50 / Vertrag Verkauf 1 - USD / JPY gt 102,00 bei 83,50 Anfängliche Kosten: 16,50 / Vertrag (100 83,50 Handelspreis) Liegt der Basiswert bei oder unter dem 102,00-Treffer, so ergibt sich ein Nettogewinn von 83,50 / Vertrag. Kombinierte Kosten 7,50 16,50 24,00 USD / JPY Gültig ab 102,60 USD / JPY / JPY gt 102.00 ist wert 0 / Kontrakt Nettogewinn nach Verfall 76.00 USD / JPY Verfall unter 102.00 USD / JPY gt 102.60 ist Wert 0 / Vertrag USD / JPY gt 102.00 ist 100 wert / Vertrag Nettogewinn bei Verfall 76.00 USD / JPY Läuft ab 102.00 - 102.60 USD / JPY gt 102.60 ist wert 0 / Vertrag USD / JPY gt 102.00 ist wert 0 / Vertrag Nettoverlust bei Verfall lt24.00gt Futures, Optionen und Swaps Handel ist mit Risiken verbunden und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alle Vorräte. Binärere Ereignisse und Volatilität Ein Händler, der vor einem Binärereignis steht - wie zum Beispiel ein Ertragsdatum auf einer Aktie, an der sie interessiert sind, oder die FDA-Zulassung für Biotech-Aktien - möchte von diesem Ereignis abschrecken. Gekoppelt mit kurzfristigen impliziten Volatilität (IV) ein Händler kann immer noch in der Lage, einen erfolgreichen Handel zu machen und haben die Ergebnisse am nächsten Morgen. Jeder Kauf Optionen, Anrufe oder Puts können sehen, eine bestimmte Aktie zu ihren Gunsten und immer noch realisieren einen Verlust - wie die IV aus diesen Optionsprämien gezogen wird, ist das Ereignis vorbei und die Nachricht ist aus. IV wird aus den Prämien wie Luft aus einem Ballon herausgesaugt. Also, wie kann ein Händler von dieser Situation profitieren Ein Weg ist, einen eisernen Kondor in den vorderen Monat oder wöchentliche Option am nächsten zum Verfall zu verkaufen. Im Allgemeinen ist dies, wo IV ist die höchste, wie die Back-End-Monat Volatilität setzt sich nieder. Related: Eine einfache Optionen-Technik, um Markt-Sorgen Quell Lets werfen Sie einen Blick auf eine aktuelle Ertragsereignis für PetSmart (NASDAQ: PETM). Das Ergebnis war am Morgen des 5. März fällig. Und ein eiserne Kondor konnte in der Nähe der Nähe der Nacht vor. Die gesammelte Prämie hätte ungefähr 0,52 für den eisernen Kondorhandel gewesen: März 2014 75/72,5 Anrufe /62,5/62 setzt für 0,52 Kredite Die IV an der Zeit für die vordere Monatswahl war herum 36 Prozent, hoch für diesen Vorrat - und Stellen wir die Streiks gerade außerhalb der erwarteten Bewegung für den Monat, die um 4.30 war. Der Aktienhandel rund 67,5 würde dann eine erwartete Bewegung durch Addition und Subtraktion der 4,30 von der aktuellen, die eine Reihe von: 67,5 / - 4,30 71,80 bis 63,20 erwarteten Bereich würde berechnen berechnet werden Sie können sehen, die Streiks gewählt oben sind nur außerhalb dieser Zahlen . Ein Händler würde die Aktie in diesem Bereich tauschen wollen, und haben die IV am nächsten Tag gezogen, wie die News-Veranstaltung vorbei ist - und kaufen Sie den eisernen Kondor für eine kleine Belastung, um eine gewinnende Handel zu schließen. PETM-Ergebnis kam in gemischten, und die Aktie sank auf rund 65,75 an diesem Morgen - auch innerhalb der Reichweite. Es sammelte sich später in den Tag, so sein Bestes, um erste Sache, wenn möglich zu schließen. Die Belastung für den Rückkauf und die Schließung des Handels wäre rund 0,14 gewesen, so dass der Händler: 0,52 - 0,14 0,38 Gewinn pro Vertrag. Das Risiko in diesem Handel ist die Aktie macht einen großen Schritt und schließt außerhalb seiner Reichweite. An diesem Punkt würden Sie einen maximalen Verlust auf der Position betrachten und müssen möglicherweise andere Maßnahmen verwenden, um den Handel zu verteidigen. Beachten Sie dies, wenn Sie die Anzahl der Verträge festlegen, die Sie dieser Position zuordnen möchten. Also das nächste Mal, wenn Sie ein Einkommensdatum auf Ihre Aktie Gesicht, überprüfen Sie die Volatilität und bestimmen, ob Sie genug Prämie aus dem erwarteten Bereich, zusammen mit dem IV-Crush erhalten können, um eine mögliche Gewinne Handel. Kopie 2016 Benzinga. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten.